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收到恐吓短信的举报方式可以参考以下几种。
1、前往当地公安机关进行报案，向警察说明收到恐吓短信的情况，并提供相关证据和短信记录，公安机关会根据情况进行调查处理。
2、可以拨打公安机关电话报警，说明收到恐吓短信的情况，并提供相关证据和手机号码等信息，公安机关会根据情况进行处理。
3、如果认为自己的短信被骚扰，也可以向电信运营商投诉，请求他们协助调查处理，不同运营商的投诉渠道可能不同，可以在官方网站或客服热线中找到相应的投诉渠道。
4、使用一些手机安全软件，如安全卫士等，这些软件可以拦截和屏蔽一些骚扰和恐吓短信。
收到恐吓短信应该及时采取措施进行举报和处理，确保自身安全，同时也要注意保护个人信息和隐私，避免泄露给陌生人，如果情况严重，建议及时寻求法律援助。